La Virgen de la Almudena está unida, desde el primer momento, a la historia cristiana de Madrid.
Según una tradición, avalada por la historia, el 9 de noviembre del año 1085, se rasgó el frente de una torre de la muralla de la Puerta de la Vega y apareció una imagen de la Virgen, que los cristianos madrileños habían ocultado.
Existe documentación del año 1382, en que se nombra con el título de «Almudena» a una imagen de la Virgen, a la que el pueblo de Madrid siempre ha venerado con singular devoción.
La imagen actual de la Virgen de la Almudena fue coronada solemnemente el 10 de Noviembre de 1948 y declarada patrona de la diócesis de Madrid por el papa Pablo VI el 1 de julio de 1977.
También hoy, a cualquier hara del día y de la noche, se venera cariñosamente por los madrileños la imagen en piedra de Nuestra Señora de la Almudena situada en los muros del complejo catedralicio.